Opções fx npv

Cálculo de VPL para opção de moeda FOREX Estamos usando o produto - 7AR - Opção de taxa média para fazer a cobertura de divisas usando opções. Estamos usando 400 como tipo de cálculo. Categoria de cálculo como - 013. Taxas de juros de referência mantidas para Curva de rendimento - EUR é 10 e para USD é 5 Tipo de cálculo Int na curva de rendimentos é 2 Act360. Unidade de tempo é por ano. Início da opção 08182017 prazo de vencimento da opção é 12312017. O valor de vencimento é Vender 600,000.00 EUR para receber 480,000.00 USD. Volatality in config - 1 Estou tentando o cálculo NPV para a opção no início e o sistema está me dando um valor, que não está combinando com o cliente que está calculando. Abaixo os valores do registro de detalhes da taxa TPM60 no início: 081811 EUR USD 1.65000 Valor. 600,000.00 EUR Valor. 990,000.00 USD (6000001.65) Riskfree IR para USD Data de início Data final IR (cc act365) 08182017 12312017 9.9534074601233105E00 08182017 12312017 9.9534074601233105E00 Valor spot 9.9000000000000E05 Valor de fatura 4.8000000000000E05 Taxa de dividendos 5.0225042542566E00 Call DueDate 123111 Strike Rte 480,000.00000 Valor da opção 507,097.94- Valor da opção No subjacente: Valor 507,097.94- USD A partir do registro de detalhes acima, abaixo estão minhas perguntas: o sistema de fórmula está usando para calcular a taxa spot de 1006,114.11381. Como a volatilidade está mudando para 0.909955312 Como o valor da opção de 507.097.94 é calculado pelo sistema Como é que o delta chegou? Alguém pode me ajudar na compreensão da lógica do cálculo acima? Cálculo de VPL - Opção de FX 76A Esta questão é respondida Eu tenho um par de Perguntas sobre o cálculo do VPL para a opção FX 76A, ttype 100. 1) As opções fora do dinheiro normalmente têm valor de tempo, mas zero valor intrínseco. Quando eu executo TPM60 para opção de dinheiro livre, o sistema não mostra nenhum valor de tempo para a opção. Ver anexo. 2) O que é o processo de amortização premium Foi-me dito que a amortização do prémio deve ser calculada com base nos gregos (volatilidade, valor do tempo, etc.) porque as opções fora do dinheiro têm valor antes do vencimento e podem ser vendidas com desconto. No meu caso, o TPM60 calcula zero valor intrínseco e valor de tempo zero para opções fora do dinheiro, então, como o meu prémio será amortizado? 3) O que é o método de cálculo NPV para a opção FX Existe um link para as etapas do cálculo. Não vejo nenhuma menção na opção FX neste link Tags: saperpfinancials enterpriseresourceplanningNet Valor presente Corrija esses erros: Interpretação: Lembre-se de que mesmo que um projeto ofereça um VPL positivo, os fluxos de caixa projetados ainda são estimativas. A precisão desses números projetados depende da habilidade e experiência do analista, e a probabilidade de esses fluxos de caixa se materializar depende do risco financeiro associado ao tipo de projeto que está sendo buscado. No entanto, mesmo que seu projeto de capital projetado tenha retornado um VPL negativo, ainda pode valer a pena prosseguir. A avaliação de opções reais em uma decisão de orçamento de capital poderia aumentar o VPL de um projeto. Por exemplo, os projetos de pesquisa e desenvolvimento são arriscados porque o produto criado não está garantido para ser bem sucedido no entanto, se for bem-sucedido, a recompensa potencial pode ser substancial. Alternativamente, o VPL pode ser negativo também porque a taxa de retorno requerida pode ser irrealista alta, ou os fluxos de caixa projetados podem ser muito conservadores. O resultado é muito pequeno. Encontrar o seu conselheiro perfeito é tão simples quanto comprar um carro. Leia mais para saber mais. Você provavelmente foi dito para comprar a melhor taxa, mas o que exatamente isso implica. Saiba como garantir que você obtenha a melhor taxa possível em sua hipoteca. Antes de tentar tirar proveito de suas teorias, você deve aprender sobre os próprios criadores. Os investidores que tomam medidas agora podem proteger-se dos desafios que se colocam sobre os aposentados. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Artigos de juros A amortização é importante para contabilizar ativos intangíveis. Leia para saber mais sobre a amortização. Encontrar o seu conselheiro perfeito é tão simples quanto comprar um carro. Leia mais para saber mais. Você provavelmente foi dito para comprar a melhor taxa, mas o que exatamente isso implica. Saiba como garantir que você obtenha a melhor taxa possível em sua hipoteca. Antes de tentar tirar proveito de suas teorias, você deve aprender sobre os próprios criadores. Os investidores que tomam medidas agora podem proteger-se dos desafios que se colocam sobre os aposentados. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.